Makalede bankacılıkta eşzamanlı akım risklerinin etkileşim faktörlerinin ortaya çıkışı ve niteliği tetkik edilmiş ve niceliksel hesaplama formülü oluşturulmuştur. Bankacılık işletmelerinde ekonomik standartların ve limit hesaplama formüllerinin eşzamanlı akım risklerinin kısaca özetleri verilmiş ve söz konusu etkileşim faktörünün dikkate alınmadığı belirtilmiştir. Buna göre, yıllık enflasyon oranı ile üç aylık faiz oranının öneminin hesaplama formülü öngörülmemiştir. Makalede Bankacılık faaliyetlerin güvenilirliğinin güçlendirilmesi ve risk etkilerinin iyileştirilmesi için bankacılık normlarının hesaplanmasına ilişkin formüllerde bulunan eksikliklerin giderilmesine yönelik yetkilendirme seçeneği sunulmuştur. Makalede, eş zamanda bankacılık işinde mevcut riskler arasında önemli bir etkileşim faktörünün var olduğu belirlenmiş ve yazar tarafından niceliksel hesaplama formülleri belirlenmiştir. Bankacılık sisteminde ekonomik normların varlığı ile hesaplaman formüllerinde aynı anda mevcut risklerin özetleri sunulmuştur. Yıllık enflasyon oranının hesaplanmasında ve üç aylık faiz oranı öneminin belirlenmesinde etkileşimin önemi dikkate alınmamıştır. Burada bankacılık faaliyetlerinin güvenilirliğini artıracak ve risklerin etkinliğini belirleyecek bankacılık standartlarının hesaplanmasındaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin bir formül sunulmuştur. Bankacılıktaki reel kredi risklerinin hesaplanması dikkate alındığında ve risklerin birbirine etkilenmesi sürecine bakıldığında makalede sunulan metodoloji ile formülün kabul edilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Bu durumda Merkez Bankası tarafından oluşturulan zorunlu normlar gibi mevcut metotların ayarlanması ve V.S. Kromonov'un "ortak bankaların" borç ödeme sıklığını belirlemesi ile Altman'ın "Z analizi" metodolojisine göre borçlunun iflas olasılığı dikkate alınacağından bahsedilmiş ve farklı risk faktörlerin eş zamanlı etkileşiminin hesaplama formülleri üzerine durulmuştur.
The beginning of the article indicates the view of the author, who says that “new
thing” in nature, economics, finance, banking is perfectly forgotten “old”, as it is established
in the relation of the history, it is the future of invisible, unknown thing. In the relation of
problem, it is also important to mention that a risk does not represent malice, but the risks,
that are evaluated and managed wrongly are estimated in contrast to this.
The article reviews the existence of important interaction factors of the risks, acting at
the same time in banking business and reflects author’s formulas for its quantitative
calculation. It is mentioned that calculation formulas of economic standards and limits of banking system simply summarize the risks acting at the same time and the important
phenomenon of their impact on each other is not taken into consideration, as above mentioned
issue is envisaged in the formulation of the calculation of the annual pace of inflation and the
importance of quarterly interest rate. The author offers to eliminate the disadvantages in the
formulas of calculation of banking standards which will strengthen the reliability of banking
activities and improve the impact of risks.
If the methodology and formula is got after the calculation of the real volume of bank
credit, each risk is directly affected by each other, that was followed by the correction of current
methods, such as the consideration of the factor of interaction of risks operating
simultaneously in calculation formulas of mandatory normatives of the central bank,
methodology of determination of creditability by bank-partners according to Kromonovi V.S.,
estimation of the possible bankruptcy method of the borrower and enterprise according to
Altman or Z-analysis